CryptoPainter

Det er allerede flere prosjekter som har bedt meg teste deres AI-handelsarkitektur La meg kort si noen punkter 1. Ta den langsiktige reelle disken, kortsiktige demonmynter uten maks dd representerer ingenting, bare overlevelsesbias. Velg en mynt som har gått tilbake til null og backtest den bakover, kurven er like vakker som den er 2. Hvis Sharpe-forholdet > 5, kan man i praksis fastslå at det er en overtilpasning, fremtidsrettet skjevhet eller datalekkasje. Medallion er bare 2-3 hele året, og hvis du løper 7 alene hjemme, må du ha et b-tall i hjertet 3. Hvis du tar et stykke kryptobullmarkedsdata for å teste, er det annerledes enn om du tar et datastykke fra et stort marked for å backteste. Minst de to rundene med bear-markeder i 2018 og 2022 kan passeres, og deretter kjøre en runde med walk-forward, som regnes som en strategi 4. Gebyrer, slippage og finansieringsrenter må alle inkluderes. Binances maker/taker, VIP-nivå og BNB-rabatt beregnes lag for lag, og hvis modellen er unøyaktig, kan backtesten og det reelle markedet dobles årlig, noe som er normen 5. Strategikapasitet er mer verdt å se på enn avkastning. Bare fordi 100 000 dollar kan løpe, betyr ikke det at 1 million fortsatt kan løpe. Dybden på mynten er bare så stor, og så snart du går inn i markedet, vil du slå ut signalet ditt, og det vil ikke reflekteres i det hele tatt i backtesten 6. Det er sant at kryptokvantitativ ikke er så voluminøst, men arbitrasjemulighetene har blitt svekket – finansiering av arb, spotfutures og kryssbørsspreader har i praksis blitt slukt av markedsmakere og HFT-er. Høyfrekvent kan ikke gjøres, og det er ikke plass til rene faktorer, så det eneste som gjenstår er trend- og gjennomsnittsreversjon 7. Alfa har en halveringstid. Hvis strategien fortsatt kan kjøre tre måneder etter lansering, vil den gå over; hvis den fortsatt er der i et halvt år, er det ikke dårlig; det er fortsatt et år, og det er stor sannsynlighet for at det er flaks eller at skalaen din ennå ikke er merkbar. Ikke behandle bonusen fra et okseløp som en evigvarende alfa, du er ikke så fantastisk ennå 8. 99 % av de "optimale parameterne" funnet av rutenettsøk er overtilpasning. En virkelig stabil parameter er at du kan kjøre hvor som helst i et område, i stedet for å jobbe med to desimaler. Parameterrobusthet er hundre ganger viktigere enn et enkelt returpunkt, og alle som har gjort det vet dette 9. 2017 ICO, 2020 DeFi sommer, 2021 meme, 2022 LUNA/FTX og 2023 AI-fortellinger, har hvert segment en helt forskjellig markedsstruktur. "Loven" du passer inn i forrige avsnitt vil direkte gå tilbake til null med et regime, og du vil miste håndteringsgebyret 10. Risikoen ved børsen er alltid større enn du tror. FTX går tilbake til null, API-strømbegrensning, pin-likvidasjon, små kontorer stikker av, og Binance plutselig avnoteres, alt dette er "engangs game-over"-ting. Din 50 % årlige ratio er ikke verdt et børs-tordenvær, noe som ikke har noe med hvor fantastisk strategien er, og de som gjør copycats må vurdere likviditet og "avnoteringsrisiko" 11. Kurvefluktuasjonene på backtesten ser veldig vakre ut, og nettoverdien i kontoene deres har falt i tre uker på rad, og 90 % av folk slår av programmet for å manuelt justere parameterne 12. Se om du tjener alfa eller beta. I et bullmarked er alle kvantmestre, og når bjørnemarkedet kommer, blir alle som er igjen i beta vasket bort. Hvis man fjerner bull-eksponeringen og ser kun på alfakurven, har de fleste såkalte «strategier» ingen alfa i det hele tatt, bare skjult long BTC pluss litt volatilitet. 13. ML har mye falsk boom i kvantitativ. LSTM, Transformer og forsterkningslæring har blitt blåst til himmels, og faktisk, på en økonomisk plan med ekstremt lav SNR, kan en enkel momentumfaktor pluss rimelig risikokontroll slå din XGBoost 10 000 ganger Ekte JB-læring, kvant, er veldig sjeldent

Jeg sveipet nettopp denne videoen, som kort forklarer hvorfor fiskeolje er en stor propagandasvindel... Å si at fiskeolje er effektivt er det samme som å si at du gjør et froskehopp fremover på vei hjem, noe som forkorter avstanden, men meningen...